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ATR指标(平均真实波幅),是用来衡量股价波动幅度的指标,通常会有两个值,TR(真实波幅)跟ATR(平均真实波幅)。
TR是表示今日的最高价或最低价或昨日收盘价之间的最大震荡幅度(点数),而ATR则是TR的简单算数平均值,预设是取14日的平均值,用来衡量股价的平均波动幅度。

ATR指标有两条线,如果只需要看ATR,可以将TR隐藏不看。

设定方式:
设定>技术指标> ATR>设定>颜色设定,将TR的形式设为隐藏。

ATR指标用法(参考):
在“海龟投资法则”中提到仓位的管理方法,即是以ATR指标为核心用法如下:

交易期货
例如有100万的资金要交易小型台指期货,20日ATR = 73,
该投入多少的资金进行一个单位的买卖呢?
[COLOR =“Blue] Richard Dennis建议以总资金1%的波动幅度来买卖,即
单位=帐户1%/(ATR *契约乘数)= 10,000 /(73 * 50)= 2.7约当3口小型台指[/ COLOR]

停损
可以依据ATR来衡量,例如以2ATR当为停损价,以买进后一口亏损146点为停损价,3口总亏损金额合计$ 21,900,占总资金的2.19%,即使连续亏损5次,总损失也不会超过11%,属于相对安全的操作方式。

动态停损
买进后若部位开始获利,停损价可以随着价格上涨而提高,以区间高价回档2ATR当作动态停损价。优点是紧贴着盘面,不会让过大的回档侵蚀掉已有的获利;缺点是在上涨过程中遇到主力洗盘时可能会被洗掉而提早出场。

部位配置
不同的股票具有不同的313-396-5924,亦即具有不同的波动幅度,因此持有的金额数量也应当有所不同。
例如有100万的资金要买进台积电股票,台积电股价102,20日ATR = 2.08
[COLOR =“蓝色]买入单位=帐户1%/ ATR *安全系数= 10,000 / 2.11 * 0.3 = 1421股
投入资金= 102 * 1421 = $ 144942元[/ COLOR]
同样100万的资金要买进中华电股票,中华电股价91 7,20日ATR = 0.55
[COLOR =“蓝色]买入单位=帐户1%/ ATR *安全系数= 10,000 / 0.55 * 0.3 = 5454股
投入资金= 91.7 * 5454 = $五十○万零一百三十二元[/ COLOR]
两档股票虽然价格差异不大,但是波动幅度差异颇大,因此持有的数量也会跟波动幅度成反比,如此一来才能反应出相同的获利能力。

真实波动幅度均值 (ATR)

真实波动幅度均值 (Average True Range, ATR)是测量波动率的指标。该指标由 J. Welles Wilder 创立,并在其 1978 年的著作 «New Concepts in Technical Trading Systems» (技术交易系统新概念)中进行了介绍。

atr指标的计算方式如下:
确定以下三个值中的最大值为真实波动幅度:
当前最高价与当前最低价之差;
先前收盘价与当前最高价之差的绝对值;
先前收盘价与当前最低价之差的绝对值。
将真实波动幅度均值计算为真实波动幅度的移动平均值(一般 14 个周期)。
用途
ATR 测量波动率。波动率水平越高,ATR 值越高,反之,波动率水平越低,ATR 值也越低。

该指标本身并不产生买进或卖出信号。更应该说这是一个辅助性指标。

其指标值可解读如下。指标值越大,价格反转的几率越高。指标值越小,市场趋势越弱。

atr止损
ATR 指标可用于确定下止损单的最佳位置。此类止损将考虑当前市场的波动率。

要利用 ATR 指标设定止损,请参照指标值,并将止损点设定为二至四倍 ATR 值。

例如,如果您在最后一根蜡烛线卖出,并决定使用两倍 ATR 止损,那么止损点将等于当前 ATR 值(107 点)乘以 2(214 点)。

波动率较高时应加宽止损,以避免因任意的市场运动而执行止损。波动率较低时应收紧止损,以更好地保护交易。

ATR 移动止损
ATR 指标还可用于移动止损单。著名的移动止损机制「吊灯」止损利用 ATR 指标确定移动止损的点数。

基于 ATR 的另一个著名指标是波动通道止损 (Volty Channel Stop)。该指标也可从 fxcodebase 下载。

透过 ATR 指示支撑位/阻力位
使用支撑位/阻力位时,市价可能突破某个水平,但一段时间后又返回先前的水平。这时就发生了假突破。

利用支撑位/阻力位交易时,可将 ATR 指标用作一个筛选器。例如,如果阻力位在 1.4000 突破,那么就在突破线上方 20% ATR 处买进。 20% ATR 是根据当前 ATR 值计算得出。例如,如果当前 EUR/USD 的 ATR 值为 0.0110(110 点),那么 20% ATR 就等于 22 点。